Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит»






Скачать 319.35 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит»
страница1/3
Дата публикации23.04.2015
Размер319.35 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
l.120-bal.ru > Финансы > Программа дисциплины
  1   2   3


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финакадемия)

Кафедра «Международные валютно–кредитные и финансовые отношения»
УТВЕРЖДАЮ

Ректор

_____________М.А. Эскиндаров

«____»______________ 2009 г.
Светлов А.А., Цвирко С.Э.

Программа дисциплины

международные расчеты и валютные операции

Для студентов, обучающихся по специальности

080105.65«Финансы и кредит»,

080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»

Одобрено кафедрой «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»

(протокол № от 26 мая 2009 г.)

МОСКВА 2009


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финакадемия)

Кафедра «Международные валютно–кредитные и финансовые отношения»

Светлов А.А., Цвирко С.Э.

Программа дисциплины

международные расчеты и валютные операции

Для студентов, обучающихся по специальности

080105.65«Финансы и кредит»,

080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»

МОСКВА 2009


УДК 336.744.1 (073)

ББК 65.268.2я73


С 24

Светлов А.А., Цвирко С.Э. Программа дисциплины. Международные расчеты и валютные операции: для студентов, обучающихся по специальности 080105.65«Финансы и кредит», 080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» - М.: Финакадемия, кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 2009.— 30 с.
Настоящая рабочая программа предназначена для студентов, обучающихся по специальности 080105.65«Финансы и кредит», 080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» Финакадемии. В состав программы входят организационно-методический раздел, программа дисциплины, тематика и планы практических занятий, методические рекомендации и указания по изучению дисциплины, вопросы и задания для самостоятельной работы, учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Дисциплина «Международные расчеты и валютные операции» входит в перечень дисциплин по выбору.

УДК 336.744.1 (073)

ББК 65.268.2я73


Учебное издание

международные расчеты и валютные операции
Светлов Александр Александрович

Цвирко Светлана Эдуардовна
Компьютерный набор, верстка А.А. Светлов

C.Э. Цвирко
Формат 6090/16. Гарнитура Times New Roman, 14

Усл. п.л. Изд. № ___. Тираж _______экз.
Отпечатано в Финакадемии
© А.А. Светлов, 2009

© С.Э. Цвирко, 2009

© Финакадемия, 2009

Содержание

Светлов А.А., Цвирко С.Э. Программа дисциплины. Международные расчеты и валютные операции: для студентов, обучающихся по специальности 080105.65«Финансы и кредит», 080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» - М.: Финакадемия, кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 2009.— 30 с. 3

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 17

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 28

Ресурсы INTERNET 30


ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний об организации международных расчетов и валютных операций в банках; практических навыков, а также реальной готовности к непосредственному участию в таких операциях.

Задачи дисциплины. В процессе изучения дисциплины «Международные расчеты и валютные операции» необходимо решить следующие задачи:

  • изучить международные валютные операции в банках как важную составляющую международных экономических отношений, имеющих прямую и обратную связь с мировой экономикой;

  • исследовать структуры и принципы организации валютных операций в банках, взаимодействие банков с мировыми финансовыми центрами, участие банков в международных расчетах;

  • проанализировать взаимодействия банков как элементов валютно-кредитных и финансовых отношений в мировой экономике.

Место дисциплины в профессиональной подготовке дипломированного специалиста. Дисциплина «Международные расчеты и валютные операции» является дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся по направлениям 080105.65«Финансы и кредит», 080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление».

Изучение дисциплины «Международные расчеты и валютные операции в банках» основывается на ранее изученных дисциплинах, прежде всего, таких как: «Мировая экономика», «Международные экономические отношения» и др. В данной дисциплине рассматриваются вопросы валютных операций и международных расчетов, осуществляемых банками.

Теоретические знания и практические навыки, полученные обучаемыми при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, а также при выполнении практической работы.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В ходе изучения дисциплины студенты должны

знать:

  • виды валютных операций, выполняемых банками, как участниками современных международных валютно-кредитных отношений;

  • основные понятия и определения международного рынка FOREX, взаимодействие данного рынка с рынком процентных ставок, основные методы предсказания будущих валютных курсов;

  • определение понятий «валютный риск банка»: транзакционный риск, трансляционный валютный риск, экономический риск; финансовая отчетность и валютный риск;

  • определение и виды международных расчетов;

  • определение и виды торгового финансирования в банках, банковские аккредитивы, форфейтинг;

  • виды международных долговых обязательств, применение синдикации и секьюритизации, как эффективных инструментов международного рынка долговых инструментов;

  • методы финансирования филиалов банка, взаимодействие банков и их иностранных дочерних структур;

приобрести навыки:

  • хеджирования рисков;

  • анализа производных ценных бумаг, применяемых банками (свопов, валютных фьючерсов и опционов, FRA, процентных свопов, фьючерcов и опционов);

  • кэш менеджмента как вида услуг казначейства банка,

  • проектного финансирования;

понимать:

  • взаимозависимость и взаимообусловленность развития различных сфер банковского бизнеса в международных валютно-кредитных отношениях, в том числе, в перспективе.


Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов, обучающихся по специальности 080105.65«Финансы и кредит»

Таблица 1

Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость



43

Аудиторные занятия

34


Лекции (Л)

17

Семинарские и практические занятия (СЗ и ПЗ)

17

Самостоятельная работа (СР)

9

Форма промежуточного контроля по дисциплине

Зачет


Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов, обучающихся по специальности 080503.65 «Антикризисное управление», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»

Таблица 2

Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость



42

Аудиторные занятия

34


Лекции (Л)

17

Семинарские и практические занятия (СЗ и ПЗ)

17

Самостоятельная работа (СР)

8

Форма промежуточного контроля по дисциплине

Зачет


Учебно-тематический план дисциплины

Таблица №3

п/п

Наименование тем и разделов

Всего

(час.)

Аудиторные

занятия

Вне-аудит. СР







Л

С



1

2

3

4

5

6

1.

Валютные операции банков на национальных и мировых финансовых рынках. Основные понятия.

2

1

1

-

2.

Банк - основной игрок современного мирового финансового рынка. Структура и организация рынка.

2

1

1

-

3.

Организация управления валютным риском в банке. Методы оценки валютного риска.

4

2

2

-

4.

Производные финансовые инструменты.

5

2

2

1

5.

Организация управления процентным риском в банке.

5

2

2

1

6.

Банк – участник международных долговых рынков.


5

2

2

1

7.

Международные расчеты и их формы.

10

4

4

2

8.

Кэш менеджмент, финансирование проектов, торговое финансирование, форфетирование.

6

2

2

2

9.

Проблемы и перспективы организации валютных и финансовых операций в российских банках.

4

1

1

2




ИТОГО

43

17

17

9


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Валютные операции банков на национальных и мировых финансовых рынках. Основные понятия.

Понятие и сущность мирового финансового рынка. Валютные и финансовые операции, осуществляемые банками на мировом и национальном финансовых рынках. Организация валютных операций в банках.
Тема 2. Банк - основной игрок современного мирового финансового рынка. Структура и организация рынка.

Роль банков на международном валютном рынке и рынке процентных ставок. Взаимодействие данных рынков между собой. Паритет покупательной способности и индекс Big Mac. Международный валютный рынок: игроки, котировки, условия поставки. Теории определения будущих валютных курсов. Эффективный рынок.
Тема 3. Организация управления валютным риском в банке. Методы оценки валютного риска.

Определение банковского валютного риска. Транзакционный риск, трансляционный валютный риск и экономический риск как часть валютного риска; финансовая отчетность и валютный риск.

Тема 4. Производные финансовые инструменты.

Операции Своп. Валютные и процентные свопы. Фьючерсы и их использование при хеджировании открытых позиций. Опционы, ценообразование опционов, использование их на практике. Валютные опционные стратегии. Инструменты рынка процентных ставок: FRA, процентные фьючерсы, процентные свопы, процентные опционы, свопционы, CDS. Финансовый инжиниринг.
Тема 5. Организация управления процентным риском в банке.

Необходимость хеджирования валютных и процентных рисков в банках. Принципы хеджирования рисков. Внутренние инструменты хеджирования: неттинг, мэтчинг, лидинг и лагинг, управление активами и пассивами. Внешние инструменты хеджирования: форварды, овердрафты, учет валютных векселей, факторинг дебиторской задолженности.

Тема 6. Банк – участник международных долговых рынков.

Долговые инструменты денежного рынка и рынка капиталов. Банки как участники международного долгового рынка. Краткосрочные и среднесрочные инструменты. Евро-долларовые депозиты и ссуды. Синдикация займов. Секьюритизация активов, как основной инструмент долгосрочного финансирования. Международные и национальные процентные ставки. Международный рынок облигаций.
Тема 7. Международные расчеты и их формы.

Аккредитивная форма расчетов: понятие, этапы расчетов по аккредитиву. Особенности аккредитивной формы и основные разновидности аккредитивов. Виды и степень ответственности банков-участников аккредитивной сделки. Инкассовая форма расчетов. Инкассовое поручение. Этапы проведения инкассовой сделки. Банковский перевод. Экономическая сущность банковской гарантии. Основные виды платежных гарантий, структура, правовая природа. Валютный контроль экспортных и импортных операций в российских коммерческих банках.

Тема 8. Кэш менеджмент, торговое финансирование, товарные рынки, форфетирование.

Кэш менеджмент в банках. Электронный бэнкинг, кэш коллекш, кэш центры. Торговое финансирование: поставка с предоплатой, сделки по открытому счету, векселя, аккредитивы, схемы государственной поддержки, форфейтинг, бартер. Товарные рынки.

Тема 9. Проблемы и перспективы организации валютных и финансовых операций в российских банках.

Особенности и проблемы выхода российских банков на мировой рынок капиталов. Проблемы и перспективы заимствований банками на мировом рынке ссудных капиталов. Практика привлечения синдицированных кредитов. Проблемы секьюритизации активов российских банков. Эмиссии еврокоммерческих бумаг. Выпуски АДР. Формирование и перспективы развития российского рынка производных финансовых инструментов.
ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Валютные операции банков на национальных и мировых финансовых рынках. Основные понятия.

  1. Валютные операции банка: кросс котировки, взаимозависимость процентных ставок и кросс курсов, арбитражные спекулятивные валютные операции.

  2. Понятие фиксированных, ограниченно фиксированных и свободных валютных систем различных стран. Влияние валютных курсов на экспортно-импортные операции.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: №4, 6.

Дополнительная литература: № 2, 12.

Ресурсы INTERNET: №2.
Тема 2. Банк - основной игрок современного мирового финансового рынка. Структура и организация рынка.

1. Банк на рынках валюты и процентных ставок.

2. Прогнозирование валютных курсов: стимулы и успешное применение полученных результатов.

3. Эффективная стоимость заимствований в различных валютах.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: №4, 6.

Дополнительная литература: № 2.
Тема 3. Организация управления валютным риском в банке. Методы оценки валютного риска.

  1. Понимания ключевых различий в определении транзакционных, трансляционных и экономических валютных рисков.

  2. Трансфертное ценообразование с учетом валютного риска.

  3. Стратегии хеджирования валютного риска с использованием форвардных контрактов.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: № 6.

Дополнительная литература: № 13.

Ресурсы INTERNET: №3.
Тема 4. Производные финансовые инструменты.

  1. Классификация участников срочного рынка.

  2. Товарные и финансовые фьючерсы. Виды финансовых фьючерсов.

  3. Опционы. Характеристика опционных контрактов. Сравнение опционов и фьючерсов. Виды, разновидности и стили опционов. Опционные классы. Ценообразование опционов. Покрытые и непокрытые опционы. Zero cost option.

  4. Операции СВОП. Процентные и валютные свопы.

  5. FRA (Соглашения относительно (форвардных) процентных ставок).

  6. CDS (credit default swaps).

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: № 6.

Ресурсы INTERNET: №3.
Тема 5. Организация управления процентным риском в банке.

  1. Стратегии хеджирования процентного риска банка.

  2. Определение оптимальной стратегии хеджирования процентного риска, используя инструменты фьючерсного, опционного рынков, а также денежного рынка.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: № 6.

Ресурсы INTERNET: №2, 3.
Тема 6. Банк – участник международных долговых рынков.

  1. Долговые инструменты денежного рынка и рынка капиталов. Основные инвестиционные категории. Виды долговых инструментов.

  2. Муниципальные облигации. Евроноты, евровекселя, еврокомерческие бумаги, льготные евровалютные (кредитные) ценные бумаги, еврокредитные сертификаты.

  3. Облигации. Виды, классификация облигаций. Иностранные, международные, глобальные, параллельные облигации.

  4. Ценные бумаги с фиксированным доходом и плавающим купоном. Разновидности фиксированных и плавающих купонных бумаг.

  5. Расчет цены и доходности инструментов денежного рынка и рынка капиталов.

  6. Синдицированные кредиты.

  7. Секьюритизация активов.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: № 6.

Дополнительная литература: № 13,14.

Ресурсы INTERNET: №3.
Тема 7. Международные расчеты и их формы.

  1. Аккредитивная форма расчетов: понятие, этапы расчетов по аккредитиву. Особенности аккредитивной формы и основные разновидности аккредитивов. Виды и степень ответственности банков-участников аккредитивной сделки.

  2. Инкассовая форма расчетов. Инкассовое поручение. Этапы проведения инкассовой сделки.

  3. Банковский перевод.

  4. Экономическая сущность банковской гарантии. Основные виды платежных гарантий, структура, правовая природа.

  5. Валютный контроль экспортных и импортных операций в российских коммерческих банках.

Учебно-методическое обеспечение

Нормативно-правовые акты: № 1-3.

Основная литература: № 2.

Дополнительная литература: № 4-11.
Тема 8. Кэш менеджмент, торговое финансирование, форфетирование. Товарные рынки.

  1. Практика кэш менеджмента в коммерческих банках.

  2. Инструменты международного торгового финансирования.

  3. Товарные рынки.

  4. Кредитные скоринговые системы.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: № 6.

Ресурсы INTERNET: №1, 3.
Тема 9. Проблемы и перспективы организации валютных и финансовых операций в российских банках.

  1. Особенности и проблемы выхода российских банков на мировой рынок капиталов. Проблемы и перспективы заимствований банками на мировом рынке ссудных капиталов.

  2. Практика привлечения синдицированных кредитов.

  3. Проблемы секьюритизации активов российских банков.

  4. Эмиссии еврокоммерческих бумаг.

  5. Выпуски АДР.

  6. Формирование и перспективы развития российского рынка производных финансовых инструментов.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература: № 6.

Ресурсы INTERNET: №1, 3.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconВалютные операции и международные расчёты
Асламов С. В. Валютные операции и международные расчёты: учеб пособие / С. В. Асламов. – Чита: Чит гу, 2008. – 140 с

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» icon«Валютный рынок и валютные операции»
«Валютный рынок и валютные операции» для специальностей: 080105 «Финансы и кредит»

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconПрограмма дисциплины «Страхование и актуарные расчеты» для направления/специальности...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300....

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconРабочая программа по дисциплине сд. В. 10. 01 Валютный рынок и валютные операции
Рабочая программа составлена на основании гос впо и учебного плана мгту специальности 080105 Финансы и кредит

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» icon2. Актуарные расчеты в страховании жизни 12
Хохлов А. Г., Литвинова Н. Л. Актуарные расчеты. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 080105....

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconМетодические рекомендации по проведению семинарских занятий и самостоятельной...
Методические рекомендации предназначены очного отделения экономического факультета специальности 080105. 65 «Финансы и кредит»

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconУчебно-методический комплекс дисциплины биржи и биржевое дело специальность...
Гос впо по специальности 080105. 65 Финансы и кредит, утвержденный Министерством образования РФ «17» марта 2000 г., №180 эк/сп

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconМетодические указания по изучению дисциплины «Организация деятельности...
Методические указания по изучению дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» и выполнению курсовой работы. Для студентов...

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconПравительство Российской Федерации Нижегородский филиал Федерального...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской...

Программа дисциплины международные расчеты и валютные операции Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65«Финансы и кредит» iconПрограмма дисциплины «Рынок ценных бумаг» для направления/специальности...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Литература


При копировании материала укажите ссылку ©ucheba 2000-2015
контакты
l.120-bal.ru
..На главную